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三大期指持续反弹贴水幅度再次扩大

来源:上海证券报
  期指市场在经历了上周五的快速杀跌之后,近一周呈现连续反弹态势,截至周四收盘,三大期指主力合约已经基本收复上周失地。沪深300期指IF1512周四报收3699.6点,周线累计大涨6.09%;上证50期指IH1512报收2438.2点,周线上涨5.39%;中证500期指IC1512报收7377.8点,周线上涨4.13%。

  从市场表现上看,沪深300期指近一周领涨三大期指合约,这样的情形在今年两个新期指品种上市后是极为罕见的。由于各指数编制的规定,新上市的上证50期指与中证500期指分别代表了现货市场中的大盘蓝筹股与中小市值股,相对于这两个品种,沪深300指数标的公司就显得“中庸”很多。

  沪深300期指近一周的领涨显示出当前现货市场风格的混乱。事实上,在近一周前3个交易日中,市场风格短暂切换至大盘蓝筹股,特别是沉寂许久的房地产和银行板块快速上涨,带领上证50期指夺回领涨旗帜。但周四中小市值公司再度活跃,中证500期指IC1512单日大涨2.27%,相比之下,上证50期指IH1512仅小幅上涨0.38%。现货市场风格的切换在期指市场中表现为各品种走势的分化,这样的情况在近期更为明显。

  总持仓数据方面。中证500期指近一周呈现明显的“量价齐升”格局,主力合约IC1512前4个交易日连续上涨,同期四张合约总持仓量也连续4日攀升,累计增仓达到2018手,目前18923手的总持仓量已经创出9月7日交易新规实施以来新高,显示出中证500期指交投气氛回升明显,而当前“量价齐升”的格局更是表现出资金做多情绪的延续。

  相比之下,沪深300期指与上证50期指周四虽然同样录得上涨,但总持仓量均出现下滑,沪深300期指总持仓量周四大幅减仓762手,减仓幅度为近9个交易日新高,上证50期指同样减仓471手。持仓量与合约走势的背离显示出在这两个期指品种中,资金情绪仍较为犹豫,连续做多的意愿并不强烈。

  期现价差方面,三大期指主力合约贴水幅度在周四均呈现扩大趋势。截至周四收盘,IF1512、IH1512及IC1512分别较现货指数贴水49.70点、23.25点及192.71点,较前一日分别扩大19.75点、12.84点及67.05点。贴水幅度虽在周三的大涨中短暂收窄,但在随后的市场中又快速扩大,说明期指市场资金的谨慎情绪仍然难以在短期的上涨中发生改变。

  主力持仓数据方面,根据中金所周四公布的主力持仓数据,在IF1512中,主力空头席位出现明显减仓,其中,持仓规模最大的中信期货席位大幅减持空单333手,而在多头反手增开多单83手,显示出该席位近期做多热情明显升温。

  (本报研究员 费天元)

  作者:(本报研究员 费天元)
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