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东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

来源:上海证券报
  根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当可转债B份额的基金份额净值达到0.450元,本基金将对可转债A份额(150164)、可转债B份额(150165)以及东吴转债(165809)进行不定期份额折算。

  由于近期可转债市场波动较大,截至2015年10月12日,可转债 B 份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,在此提请投资者密切关注可转债B份额近期份额净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于可转债A份额、可转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,

  不定期份额折算后,可转债A份额、可转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、本基金可转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平,相应地,可转债B份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、由于触发折算阈值当日,可转债B份额的净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日可转债B份额的净值可能与折算阈值 0.450 元有一定差异。

  四、本基金可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定

  期份额折算后可转债A份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的低风险收益特征可转债A份额变为同时持有低风险收益特征可转债A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况,因此原可转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外,东吴转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原可转债 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额的场内份额持有人,可能存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易

  所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债 A 份额、可转债 B 份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-821-0588(免长途话费)。

  三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  二〇一五年十月十三日
stock.sohu.com false 上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2015-10/13/content_589924.htm report 1753 根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当可转债B份额的基金份额净值达到0.450元,本基金
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