权证收评：上汽CWB1大涨14.98%（09.10）

　　每日权证资讯

　　沪深指数先抑后扬，盘中再创调整新低，不过随后出现较强反弹，终盘分别小幅上涨0.23%和0.62%。两市成交达到419.07亿元，较昨日大幅增加92.08亿元，市场人气小幅提升。个股涨多跌少，有超过1000只品种收红，两市有15只个股涨停，仅有1只品种跌停，总的来看，个股表现强于前期。

各板块也是普涨，券商板块表现最好，不过银行和煤炭石油等权重板块逆市下跌，拖累股指。指标股一如既往的弱势，这是市场无法展开实质性反弹的重要原因。

　　权证市场18只交易品种仅有1只下跌，不过，除了少数品种以外，权证的涨幅并不大。权证市场总计成交161.74亿元，比昨日小幅增加4.26亿元。成交金额最大的是宝钢CWB1，达到22.46亿元，占总成交的13.89%。上汽CWB1的表现最为抢眼，该品种最终大幅上涨14.98%，表现远强过正股。上港CWB1以4.10%的涨幅仅随其后。钢钒GFC1、赣粤CWB1和武钢CWB1等3只品种涨幅超过2%。昨日表现最好的葛洲CWB1是两市唯一下跌的品种，跌幅仅为0.41%。

　　权证溢价率和隐含波动率数据如下：权证平均溢价率为116%，认购权证平均溢价率为116%；权证平均隐含波动率为170%，认购权证平均隐含波动率为170%。（以上平均波动率由正溢价权证的波动率数据计算而来）

　　 今日权证要闻

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　　 各权证投资建议

　　权证名称 投 资 建 议

　　钢钒GFC1 溢价率为负值，估值合理，根据正股表现操作

　　国安GAC1 溢价率较高，权证杆杠失灵，谨慎

　　中兴ZXC1 溢价率较高，权证杆杠失灵，谨慎

　　阿胶EJC1 估值较合理，根据正股表现操作

　　马钢CWB1 根据正股表现谨慎操作

　　云化CWB1 溢价率为负值，估值较合理，谨慎操作

　　武钢CWB1 溢价率较高，权证杆杠失灵，谨慎

　　深高CWB1 溢价率很高，权证杆杠失灵，谨慎

　　日照CWB1 溢价率较高，权证杆杠失灵，谨慎

　　上汽CWB1 溢价率很高，权证杆杠失灵，谨慎

　　赣粤CWB1 溢价率很高，权证杆杠失灵，谨慎

　　中远CWB1 溢价率很高，权证杆杠失灵，谨慎

　　石化CWB1 溢价率很高，权证杆杠失灵，谨慎

　　上港CWB1 溢价率很高，权证杆杠失灵，谨慎

　　青啤CWB1 溢价率较高，权证杆杠失灵，谨慎

　　国电CWB1 溢价率较高，谨慎

　　康美CWB1 溢价率较高，权证杆杠失灵，谨慎

　　宝钢CWB1 溢价率较高，谨慎

　　葛洲CWB1 溢价率较高，权证杆杠失灵，谨慎

　　

　　 市场数据

　　表1 主要指标收盘情况

　　主要指数 收盘指数 成交金额（亿元）

　　 前收盘价 收盘价 涨跌幅（％） 前成交金额 成交金额 变动幅度（％）

　　深证成份指数 7022.18 7065.47 0.62 25.59 31.35 22.47

　　深证综合指数 585.53 588.31 0.47 100.76 122.42 21.49

　　上证指数 2145.78 2150.76 0.23 217.69 285.05 30.94

　　上证50 1780.73 1781.78 0.06 61.66 84.44 36.95

　　沪深300 2139.15 2143.18 0.19 154.81 203.07 31.18

　　50ETF 1.842 1.839 -0.16 5.51 7.25 31.65

　　沪深权证 157.48 161.74 2.71

　　恒生指数 20491.11 19999.78 -2.40 479.01 653.08 36.34

　　香港权证 59.22 81.94 38.37

　　表2 即将到期的权证（一个月内到期权证提示）

　　权证代码 权证名称 剩余天数 最后交易日 最后行权日 到期日

　　表3 权证创设与注销情况

　　权证代码 权证名称 初始发行量（亿份） 创设未注销数量（亿份） 当前总量（亿份） 累积创设量（亿份） 累积注销量（亿份）

　　表4 权证行情收盘情况

　　权证代码 权证名称 收盘价 涨跌幅度(%) 最高价 最低价 成交金额(亿元） 成交量（亿份）

　　580016 上汽CWB1 3.040 14.98 3.057 2.610 9.791 3.454

　　580020 上港CWB1 1.750 4.10 1.807 1.674 10.382 5.955

　　031002 钢钒GFC1 3.806 2.81 4.021 3.793 10.880 2.772

　　580017 赣粤CWB1 3.960 2.70 4.030 3.781 4.008 1.020

　　580013 武钢CWB1 2.262 2.21 2.385 2.197 16.655 7.252

　　580018 中远CWB1 5.690 1.95 5.741 5.510 4.327 0.765

　　580019 石化CWB1 1.165 1.84 1.176 1.132 18.249 15.747

　　031006 中兴ZXC1 7.808 1.57 7.899 7.601 4.092 0.526

　　580023 康美CWB1 2.456 1.40 2.494 2.390 5.666 2.309

　　580015 日照CWB1 4.433 1.33 4.465 4.315 4.080 0.924

　　580022 国电CWB1 2.044 1.24 2.067 1.995 5.478 2.683

　　580021 青啤CWB1 3.578 1.22 3.630 3.425 5.775 1.626

　　031005 国安GAC1 5.800 1.05 6.050 5.658 9.208 1.572

　　031007 阿胶EJC1 9.304 0.80 9.500 9.165 4.027 0.431

　　580024 宝钢CWB1 1.162 0.43 1.197 1.140 22.456 19.118

　　580010 马钢CWB1 1.551 0.26 1.619 1.522 8.738 5.557

　　580014 深高CWB1 3.035 0.10 3.116 2.971 4.565 1.490

　　580012 云化CWB1 36.565 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000

　　580025 葛洲CWB1 1.942 -0.41 1.993 1.903 13.365 6.830

　　表5 权证估值指标分析

　　权证代码 权证名称 权证收盘价 标的收盘价格 行权价 行权比率 剩余天数 权证理论价（元） 历史波动率(%) 隐含波动率(%)

　　580015 日照CWB1 4.433 11.19 14.150 1.000 83 0.068 33.33 255.42

　　580023 康美CWB1 2.456 7.50 10.770 0.500 257 0.198 48.02 250.43

　　031005 国安GAC1 5.800 8.38 17.690 1.003 379 0.458 61.24 239.40

　　580018 中远CWB1 5.690 18.80 39.660 0.500 349 0.338 56.69 218.85

　　580020 上港CWB1 1.750 4.42 8.270 1.000 177 0.019 45.24 211.35

　　580014 深高CWB1 3.035 5.25 13.480 1.000 414 0.005 33.33 202.20

　　580016 上汽CWB1 3.040 6.30 26.970 1.000 484 0.000 33.33 184.59

　　580010 马钢CWB1 1.551 4.01 3.260 1.000 79 0.869 53.39 171.98

　　580025 葛洲CWB1 1.942 6.38 9.190 0.500 487 0.477 56.53 166.70

　　031007 阿胶EJC1 9.304 12.93 5.430 1.000 310 7.725 56.53 154.61

　　580017 赣粤CWB1 3.960 8.61 20.530 1.000 535 0.447 55.36 145.78

　　580021 青啤CWB1 3.578 16.81 28.060 0.500 404 0.606 52.02 139.52

　　580013 武钢CWB1 2.262 7.02 9.580 1.000 218 0.420 50.79 138.19

　　031006 中兴ZXC1 7.808 26.90 55.590 0.703 529 1.377 55.36 129.33

　　580024 宝钢CWB1 1.162 6.60 12.500 0.500 661 0.463 59.48 99.42

　　580019 石化CWB1 1.165 9.09 19.480 0.500 539 0.352 57.63 96.91

　　580022 国电CWB1 2.044 5.47 7.500 1.000 618 0.784 45.45 90.72

　　031002 钢钒GFC1 3.806 7.80 3.270 1.210 92 5.514 50.58 NaN

　　580012 云化CWB1 36.565 61.60 17.830 1.000 178 44.057 48.36 NaN

　　表6 权证风险指标分析

　　权证代码 权证名称 打平点（元） 溢价率(%) 价内外程度(%) 杠杆比率 有效杠杆 Delta(%) Gamma(%) Vega(%) Rho(%) Theta(%)

　　580016 上汽CWB1 30.010 376.349 -76.641 2.072 0.001 0.02 0.038 0.674 0.190 -0.090

　　580014 深高CWB1 16.515 214.571 -61.053 1.730 0.015 0.88 1.283 13.367 4.696 -2.102

　　580017 赣粤CWB1 24.490 184.437 -58.061 2.174 0.407 18.71 4.658 280.190 170.559 -56.783

　　031005 国安GAC1 23.473 180.103 -52.629 1.449 0.295 20.33 5.406 241.401 129.493 -75.334

　　580018 中远CWB1 51.040 171.489 -52.597 1.652 0.257 15.58 2.294 439.461 215.366 -137.774

　　031006 中兴ZXC1 66.697 147.943 -51.610 2.422 0.599 24.71 1.762 1022.752 679.475 -210.930

　　580019 石化CWB1 21.810 139.934 -53.337 3.901 0.983 25.21 5.014 352.570 234.455 -74.087

　　580020 上港CWB1 10.020 126.697 -46.554 2.526 0.095 3.75 5.876 25.182 7.135 -12.235

　　580024 宝钢CWB1 14.824 124.606 -47.200 2.840 1.061 37.36 7.169 336.398 278.702 -60.371

　　580021 青啤CWB1 35.216 109.494 -40.093 2.349 0.648 27.58 3.632 591.002 379.034 -150.282

　　580023 康美CWB1 15.682 109.093 -30.362 1.527 0.399 26.16 10.767 204.782 110.268 -75.045

　　580025 葛洲CWB1 13.074 104.922 -30.577 1.643 0.714 43.47 9.448 290.053 242.625 -67.495

　　580022 国电CWB1 9.544 74.479 -27.067 2.676 1.186 44.33 12.207 281.079 277.808 -43.191

　　580013 武钢CWB1 11.842 68.689 -26.722 3.103 0.909 29.28 12.479 186.552 97.715 -84.772

　　580015 日照CWB1 18.583 66.068 -20.919 2.524 0.224 8.86 9.024 85.637 20.986 -65.833

　　580010 马钢CWB1 4.811 19.975 23.006 2.585 2.167 83.82 24.613 45.733 53.933 -64.702

　　031007 阿胶EJC1 14.734 13.952 138.122 1.390 1.357 97.62 0.834 66.912 415.934 -38.574

　　580012 云化CWB1 54.395 -11.696 245.485 1.685 1.685 99.99 0.001 0.894 855.347 -58.850

　　031002 钢钒GFC1 6.415 -17.751 138.532 2.480 2.479 99.98 0.033 0.254 81.697 -11.048

　　

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