9月4日收评：权证市场表现平稳

　 每日权证资讯

　　指数今日维持振荡，尾盘有所反弹，成交量也伴随增大。上证指数终盘微涨0.03%，盘中最低2249.12点，险些跌破牛熊分界点。深圳成指表现稍强，上涨0.81%。市场个股涨多跌少，上涨超过1100只，下跌不足500只。

涨停个股有12只，有2只是10元以上的品种，跌停个股仅有两只。板块方面，有色金属和酿酒食品表现较好，运输物流和券商板块跌幅居前。指标股依然表现较差，跌幅居前的个股中不乏基金重仓股，不仅拖累指数，而且不利于市场人气的提升。

　　权证市场涨多跌少，18只交易品种有10只上涨、8只下跌，表现较为坚挺。权证市场总计成交130.46亿元，比昨日减少27.61亿元。成交金额最大的是宝钢CWB1，达到15.93亿元，占总成交的12.21%。阿胶EJC1表现最好，上涨3.13%。国电CWB1和康美CWB1分别上涨2.26%和2.08%，分列涨幅榜二、三位。跌幅最大的是青啤CWB1，达到2.55%，不过其表现远远强于正股，今日青岛啤酒大幅下跌9.36%。深高CWB1和上汽CWB1跌幅位于青啤CWB1之后，仅下跌1.63%和1.23%。

　　权证溢价率和隐含波动率数据如下：权证平均溢价率为114%，认购权证平均溢价率为114%；权证平均隐含波动率为174%，认购权证平均隐含波动率为174%。（以上平均波动率由正溢价权证的波动率数据计算而来）

　　 今日权证要闻

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　　 各权证投资建议

　　权证名称 投 资 建 议

　　钢钒GFC1 溢价率为负值，估值合理，根据正股表现操作

　　国安GAC1 溢价率较高，权证杆杠失灵，谨慎

　　中兴ZXC1 溢价率较高，权证杆杠失灵，谨慎

　　阿胶EJC1 估值较合理，根据正股表现操作

　　马钢CWB1 根据正股表现谨慎操作

　　云化CWB1 溢价率为负值，估值较合理，谨慎操作

　　武钢CWB1 溢价率较高，权证杆杠失灵，谨慎

　　深高CWB1 溢价率很高，权证杆杠失灵，谨慎

　　日照CWB1 溢价率较高，权证杆杠失灵，谨慎

　　上汽CWB1 溢价率很高，权证杆杠失灵，谨慎

　　赣粤CWB1 溢价率很高，权证杆杠失灵，谨慎

　　中远CWB1 溢价率很高，权证杆杠失灵，谨慎

　　石化CWB1 溢价率很高，谨慎

　　上港CWB1 溢价率很高，权证杆杠失灵，谨慎

　　青啤CWB1 溢价率较高，权证杆杠失灵，谨慎

　　国电CWB1 溢价率较高，谨慎

　　康美CWB1 溢价率较高，权证杆杠失灵，谨慎

　　宝钢CWB1 溢价率较高，谨慎

　　葛洲CWB1 溢价率较高，权证杆杠失灵，谨慎

　　

　　 市场数据

　　表1 主要指标收盘情况

　　主要指数 收盘指数 成交金额（亿元）

　　 前收盘价 收盘价 涨跌幅（％） 前成交金额 成交金额 变动幅度（％）

　　深证成份指数 7413.55 7473.60 0.81 42.99 28.41 -33.91

　　深证综合指数 627.50 631.80 0.68 154.01 122.72 -20.31

　　上证指数 2276.67 2277.41 0.03 324.64 258.35 -20.42

　　上证５０ 1849.17 1845.87 -0.18 101.41 78.65 -22.44

　　沪深300 2245.96 2251.15 0.23 240.67 185.49 -22.93

　　50ETF 1.908 1.910 0.10 7.16 5.32 -25.72

　　沪深权证 158.17 130.46 -17.52

　　恒生指数 20585.06 20389.48 -0.95 560.90 564.61 0.66

　　香港权证 79.99 79.18 -1.01

　　表2 即将到期的权证（一个月内到期权证提示）

　　权证代码 权证名称 剩余天数 最后交易日 最后行权日 到期日

　　表3 权证创设与注销情况

　　权证代码 权证名称 初始发行量（亿份） 创设未注销数量（亿份） 当前总量（亿份） 累积创设量（亿份） 累积注销量（亿份）

　　表4 权证行情收盘情况

　　权证代码 权证名称 收盘价 涨跌幅度(%) 最高价 最低价 成交金额(亿元） 成交量（亿份）

　　031007 阿胶EJC1 10.220 3.13 10.328 9.700 5.689 0.567

　　580022 国电CWB1 2.220 2.26 2.276 2.183 10.906 4.892

　　580023 康美CWB1 2.649 2.08 2.667 2.590 6.270 2.386

　　580013 武钢CWB1 2.401 1.91 2.488 2.375 12.023 4.947

　　031006 中兴ZXC1 8.566 1.28 8.650 8.371 5.307 0.620

　　580010 马钢CWB1 1.734 1.11 1.762 1.716 8.782 5.049

　　031005 国安GAC1 6.136 0.79 6.215 5.963 7.528 1.231

　　580020 上港CWB1 1.922 0.79 1.957 1.908 8.672 4.493

　　580024 宝钢CWB1 1.214 0.25 1.229 1.208 15.929 13.073

　　580025 葛洲CWB1 1.980 0.20 2.070 1.973 11.403 5.665

　　580012 云化CWB1 36.565 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000

　　580015 日照CWB1 4.806 -0.19 4.875 4.780 3.364 0.696

　　580019 石化CWB1 1.243 -0.72 1.256 1.233 10.631 8.529

　　580017 赣粤CWB1 4.167 -0.74 4.240 4.110 2.572 0.615

　　031002 钢钒GFC1 4.003 -0.84 4.081 3.994 4.566 1.132

　　580018 中远CWB1 6.125 -0.94 6.283 6.080 3.661 0.591

　　580016 上汽CWB1 2.970 -1.23 3.043 2.961 3.810 1.272

　　580014 深高CWB1 3.083 -1.63 3.250 3.061 5.382 1.710

　　580021 青啤CWB1 3.819 -2.55 3.926 3.798 3.960 1.027

　　表5 权证估值指标分析

　　权证代码 权证名称 权证收盘价 标的收盘价格 行权价 行权比率 剩余天数 权证理论价（元） 历史波动率(%) 隐含波动率(%)

　　580015 日照CWB1 4.806 10.82 14.150 1.000 89 0.049 33.33 278.57

　　580023 康美CWB1 2.649 7.59 10.770 0.500 263 0.216 48.02 266.47

　　031005 国安GAC1 6.136 9.30 17.690 1.003 385 0.684 61.24 220.41

　　580018 中远CWB1 6.125 19.78 39.660 0.500 355 0.433 56.69 218.90

　　580020 上港CWB1 1.922 4.56 8.270 1.000 183 0.027 45.24 214.76

　　580014 深高CWB1 3.083 5.13 13.480 1.000 420 0.004 33.33 208.57

　　580016 上汽CWB1 2.970 6.29 26.970 1.000 490 0.000 33.33 181.08

　　580010 马钢CWB1 1.734 4.13 3.260 1.000 85 0.981 53.39 180.65

　　580025 葛洲CWB1 1.980 6.14 9.190 0.500 493 0.432 56.53 178.66

　　031007 阿胶EJC1 10.220 13.60 5.430 1.000 316 8.386 56.53 168.73

　　580017 赣粤CWB1 4.167 8.60 20.530 1.000 541 0.455 55.36 150.59

　　580013 武钢CWB1 2.401 7.11 9.580 1.000 224 0.461 50.79 140.23

　　580021 青啤CWB1 3.819 17.91 28.060 0.500 410 0.783 52.02 134.80

　　031006 中兴ZXC1 8.566 29.60 55.590 0.703 535 1.921 55.36 123.56

　　580024 宝钢CWB1 1.214 6.54 12.500 0.500 667 0.457 59.48 103.03

　　580022 国电CWB1 2.220 5.36 7.500 1.000 624 0.743 45.45 99.80

　　580019 石化CWB1 1.243 10.04 19.480 0.500 545 0.490 57.63 89.62

　　031002 钢钒GFC1 4.003 8.00 3.270 1.210 98 5.759 50.58 NaN

　　580012 云化CWB1 36.565 61.60 17.830 1.000 184 44.067 48.36 NaN

　　表6 权证风险指标分析

　　权证代码 权证名称 打平点（元） 溢价率(%) 价内外程度(%) 杠杆比率 有效杠杆 Delta(%) Gamma(%) Vega(%) Rho(%) Theta(%)

　　580016 上汽CWB1 29.940 375.994 -76.678 2.118 0.001 0.03 0.041 0.729 0.207 -0.096

　　580014 深高CWB1 16.563 222.865 -61.944 1.664 0.013 0.78 1.174 11.852 4.136 -1.836

　　580017 赣粤CWB1 24.697 187.174 -58.110 2.064 0.390 18.92 4.670 283.370 173.760 -56.819

　　580018 中远CWB1 51.910 162.437 -50.126 1.615 0.294 18.22 2.391 515.845 266.384 -159.453

　　031005 国安GAC1 23.808 155.996 -47.428 1.520 0.391 25.72 5.515 308.064 180.330 -95.115

　　031006 中兴ZXC1 67.775 128.969 -46.753 2.429 0.722 29.72 1.745 1240.706 888.962 -254.480

　　580024 宝钢CWB1 14.928 128.257 -47.680 2.694 1.001 37.15 7.189 334.240 276.885 -59.444

　　580020 上港CWB1 10.192 123.509 -44.861 2.373 0.118 4.98 7.044 33.219 10.036 -15.652

　　580019 石化CWB1 21.966 118.785 -48.460 4.039 1.220 30.21 4.933 427.888 306.437 -89.413

　　580025 葛洲CWB1 13.150 114.169 -33.188 1.551 0.642 41.41 9.661 278.056 226.759 -63.773

　　580023 康美CWB1 16.068 111.700 -29.526 1.433 0.395 27.56 10.798 215.227 119.574 -77.243

　　580021 青啤CWB1 35.698 99.319 -36.172 2.345 0.748 31.89 3.616 677.810 465.593 -170.750

　　580022 国电CWB1 9.720 81.343 -28.533 2.414 1.042 43.16 12.340 275.468 268.471 -41.848

　　580015 日照CWB1 18.956 75.194 -23.534 2.251 0.151 6.70 7.288 69.338 16.472 -49.639

　　580013 武钢CWB1 11.981 68.509 -25.783 2.961 0.915 30.89 12.450 196.189 106.491 -86.965

　　580010 马钢CWB1 4.994 20.920 26.687 2.382 2.047 85.93 20.992 44.515 59.793 -59.576

　　031007 阿胶EJC1 15.650 15.074 150.460 1.331 1.305 98.05 0.663 60.055 428.389 -36.082

　　580012 云化CWB1 54.395 -11.696 245.485 1.685 1.685 99.99 0.001 1.132 883.650 -58.914

　　031002 钢钒GFC1 6.578 -17.772 144.648 2.418 2.418 99.98 0.031 0.274 86.976 -11.045

　　

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